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中债收益率曲线和指数日评2017年9月8日

[09月09日 12:00] 来源:网络整理 编辑:山歌

今日债券市场指数上涨幅度较大,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)99.3851,上涨0.0717%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)177.9454,上涨0.0815%。全市场平均到期收益率为4.3719%,平均市值法到期收益率为4.3409%,平均市值法久期为3.8547。

【利率产品】今日利率债收益率继续下行。早盘新发3个月、6个月国债,招标利率涨跌互现,整体波动不大。截止日终,国债、国开债收益率曲线除个别期限外,整体下行2BP左右;农发行债、进出口行债收益率曲线整体下行1-4BP。

具体来看,国债曲线3年期170016带动曲线对应期限下行3BP至3.51%;5年期170014带动曲线对应期限下行2BP至3.58%;7年期170013带动曲线对应期限下行2BP至3.67%;10年期170018带动曲线对应期限下行2BP至3.6%;30年期170015带动曲线对应期限稳定在4.22%。

国开债曲线整体下行,3年期170205带动曲线对应期限下行1BP至4.21%;5年期170206带动曲线对应期限下行3BP至4.26%;10年期170215带动曲线对应期限下行2BP至4.23%。

农发行债曲线小幅下行,1年期170410带动曲线对应期限下行4BP至3.95%;10年期170405带动曲线对应期限下行3BP至4.34%。

进出口行债曲线整体下行,5年期170309带动曲线对应期限下行5BP至4.31%;10年期170303带动曲线对应期限下行3BP至4.36%。

【信用产品】今日中短期票据收益率整体下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率下行3BP至4.38%,6M期限收益率下行4BP至4.42%,1年期收益率下行3BP至4.52%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期收益率下行3BP至4.70%,5年期收益率下行2BP至4.75%,10年期收益率下行2BP至4.88%。

今日商业银行普通债曲线(含同业存单)短端收益率小幅下行。具体来看,中债商业银行普通债收益率曲线(AAA)7D维持在3.25%的水平,1M期限下行5BP至4.25%的水平,3M下行13BP至4.36%的水平,6M期限下行15BP至4.38%的水平,1Y期限下行3BP至4.53%的水平。

今日城投债曲线收益率整体下行。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA)0.5Y期限下行3BP至4.68%,3Y下行2BP至4.80%,5Y下行2BP至4.88%。中债城投债收益率曲线(AA)2年期下行4BP至5.05%,5年期下行4BP至5.31%。

地方政府债方面,地方政府债AAA曲线5年期在市场价格带动下收至3.98%。

【交易所】今日交易所竞价交易总成交额约44亿元,较上一交易日有所放量。高等级公司债市场收益率较前一交易日上行3BP;中低等级公司债市场收益率较前一交易日持平,16魏桥05 (122457)等券成交活跃。

【宏观经济】海关总署公布,按人民币计,中国8月进口同比增14.4%,预期11.7%,前值14.7%;出口增6.9%,预期8.7%,前值11.2%;贸易顺差2865亿元。

【货币市场】今日货币市场利率小幅波动。隔夜shibor报2.6360%,下跌0.46个基点;1个月shibor报3.9370%,上涨0.35个基点。

【外汇市场】9月8日,人民币兑美元中间价调升237个基点,报6.5032,为去年5月12日来新高,且为有记录来第二次连升10日。

【公开市场】周五(9月8日),央行公告称,目前银行体系流动性处于较高水平,9月8日不开展公开市场操作。Wind资讯统计数据显示,当日无逆回购到期,因此当日无投放也无回笼资金。

【股票市场】今日沪深两市涨跌互现,上证综指跌0.26点或(-0.01%)至3365.24点,深证成指涨1.64点或(0.01%)至10970.77点,创业板指跌5.11点或(-0.27%)至1885.27点。

【国债期货】

中债收益率曲线和指数日评2017年9月8日
中债收益率曲线和指数日评2017年9月8日